Adrian Vasilescu, BNR: Daca bancile vor sa ramana puternice...sa faca bine si sa-si suplimenteze capitalul

de Adrian Vasilescu     BNR
Miercuri, 25 mai 2016, 16:12 Actualitate | Opinii

Adrian Vasilescu
Foto: AGERPRES
Deseori,  Banca Nationala a supus bancile comerciale la teste de stres. Pentru a le diagnostica  rezistenta la socuri. Asa cum fabricantii de automobile fac probele de rezistenta pe terenuri dintre cele mai accidentate, si bancile - care in mod obisnuit nu  lucreaza sub presiunea unor socuri puternice - sunt supuse unor simulari de rezistenta la stres. In scopul probarii  comportamentului lor in imprejurari iesite din comun. Si  al pregatirii lor pentru reactii adecvate la astfel de imprejurari, daca acestea ar deveni realitate. Ei bine, astazi, cele 36 de banci din sistemul  bancar au de infruntat o astfel de realitate. Nu un test simulat!   
               
  • SOCUL  IMPREDICTIBILITATII
    Legea darii in plata a fost adoptata de Parlament, promulgata de Presedinte si publicata in Monitorul Oficial, prin urmare face deja parte din sistemul nostru legislativ,  produce efecte iar dispozitiile pe care le consfinteste se executa.    Fortand  bancile la strategii  neconventionale.

 Tocmai pentru ca legea deschide un camp atat de larg de impredictibilitate, capitalul bancar este supus unui test real de stres. Recent, intr-o conferinta publica, am afirmat ca in banci cotele capitalului scad. Ceea ce nu inseamna, in aceasta faza, ca se produce o diminuare a capitalului ca atare.

Ci, nivelul lui se reduce in raport cu o referinta in crestere. Si anume, cu indicatorul numit "cerinta de capital". Adaugand ca nu exprim o opinie, ci o realitate. "Sunt calcule, am spus, facute cu cifrele in fata, cu legile in fata". Agentia HotNews, care a preluat aceasta afirmatie, mi-a solicitat sa dezvolt acest subiect.

Criza a schimbat, in cele mai multe cazuri, tabloul creditelor ipotecare. Daca au fost ipotecate locuinte, inevitabil preturile lor actuale, de piata, sunt cu mult mai mici decat preturile de dinainte de criza, cand au avut loc tranzactiile. Astazi, este posibil ca pretul casei sa se fi redus la jumatate sau mai mult, in timp ce creditul - in mod firesc - nu a suferit nicio modificare. Din suma contractata, debitorului i se scade luna de luna cat a achitat. Dar nu sunt putine cazurile in care cei care au luat imprumuturi inainte de criza au de platit acum o suma mai mare decat valoarea actuala a imobilului ipotecat. Ceea ce inseamna ca, de la 13 mai,  nu doar consumatorii de credite ipotecare ce nu pot sa-si onoreze acum datoriile fata de bancile creditoare, ci si pentru cei care vor fi in viitor in aceasta situatie. Au posibilitatea sa renunte la case in favoarea bancilor iar restul datoriei sa le fie stearsa. Consecinta? O parte din credit nu se mai recupereaza. In timp ce in contul bancii se inregistreaza un risc de pierdere. Obligatoriu, acest risc urmeaza sa fie contracarat cu un surplus de capital.

Asa cere legea. In acest caz, un act normativ sub titulatura de "Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene. Un document de insemnatate cardinala, intemeiat pe Tratatul Uniunii Europene si pe alte acte normative, pe Declaratia G20 din aprilie 2009, pe avize ale BCE, ale Comitetului Economic si Social European si pe alte norme de prim rang. Regulamentul privind (atentie!) amortizoarele de risc sistemic si masurile pe care statele Uniunii Europene sunt obligate sa le adopte pentru a apara bancile si, mai cu seama, capitalul bancar de riscuri. Toate dispozitiile continute in cele 337 de pagini se aplica obligatoriu in toate statele, fara ca acest regulament  sa fie transpus in legi interne.

Potrivit prevederilor si calculelor impuse de  regulament, este improbabil ca debitorul sa-si poata acoperi intreaga valoare a creditului prin contrapartida imobilului ipotecat. Si atunci, in cazul "darii in plata", care e solutia? Din momentul intrarii in vigoare a legii, pentru acele credite a caror valoare e mai mare decat valoarea imobilului ipotecat se contureaza un risc de creditare. Bancile sunt obligate sa modifice, sa mareasca, deci, in raport cu riscul asociat expunerilor prin activitatea de creditare, cerinta de capital.

Aici se impune o explicatie. "Cerinta de capital", indicator de maxima importanta in complexul deciziilor de prudenta bancara, nu este masurata la voia intamplarii. Indicatorul exprima rezultatul unui calcul, care nu poate fi facut decat asa cum cere expres Regulamentul European 575/2013, la care m-am referit deja. Asadar, "cerinta de capital" este calculata potrivit unor reguli stricte si reprezinta un reper: nivelul efectiv la care raportam capitalul unei banci.

Prin urmare, "capitalul unei banci urca sau scade nu fata de insasi valoarea pe care o are in sine, ci fata de acest reper: "cerinta de capital". Reper care reprezinta expresia valorica a tuturor riscurilor cuantificabile - de creditare, de piata, operationale -, in calea carora i se cere bancii sa ridice un stavilar.

  • AGONISEALA POPULATIEI IN BANCI NU POATE FI LASATA IN VOIA RISCURILOR
 Se mai impune, asadar, o adnotare, legata de notiunea de risc. Astazi, nici tarile, nici guvernele, nici firmele, nici gospodariile populatiei si, inainte de toate, nici bancile nu mai pot fi in siguranta fara sa aiba o percepere reala a tabloului riscurilor ce le-ar putea lovi la un moment dat si fara sa proiecteze si sa ridice sisteme de aparare eficiente. Iar bancile, pretutindeni in lume, sunt supuse celor mai dure si sofisticate reglementari, motivul fiind acela ca sunt institutii care fac intermedieri financiare cu banii firmelor si ai populatiei.

 In Romania, bunaoara, din randurile populatiei, zece milioane de persoane isi tin banii in banci, avand cincisprezece milioane de conturi bancare. Intreaga creditare este acum sustinuta de banci cu bani din economisirea interna. Iar acesti bani, reprezentand agoniseala unei mase critice a populatiei tarii, nu pot fi lasati la intamplare in bataia riscurilor de tot felul. Este obligatoriu sa ne raportam la un tablou al riscurilor - si Banca Nationala face acest tablou folosind evaluari multidisciplinare: calcule ale probabilitatilor, modelari bazate pe analize macroeconomice, statistice, sociologice, psihologice, istorice.

 In general, este analizata realitatea in care bancile isi desfasoara in acest moment activitatea, sunt identificate si clasificate riscurile posibile, este calculata forta cu care ar putea fi lovite anumite banci sau intregul sistem. Si, mai presus de toate, sunt proiectate sistemele de contracarare a riscurilor de toate felurile, cu deosebire cele asociate activelor bancare. In aceasta categorie ( de active bancare) fiind incluse creditele date de banci, care la noi, in prezent, detin 56 la suta din total; plasamentele in titluri de stat, la Banca Nationala, in alte banci; banii din casierii; cladirile care asigura functionarea bancii; tezaurul, cu sisteme sofisticate de siguranta; retelele informatice etc., etc. Iar in ceea ce priveste calitatea stavilarelor ridicate de banci in calea riscurilor, erorile nu sunt admise.

  • REPER PENTRU SOLVABILITATEA BANCII
    Pe masura ce pierderile bancii cresc, cerinta de capital creste corespunzator,  iar solvabilitatea bancii scade. Intrarea in vigoare a legii "darii in plata" produce o majorare a cerintei de capital, indicand cota pana la care capitalul bancii trebuie sa urce.  Fiindca  apar pierderi la creditele cu valori peste valoarea garantiilor ipotecate si aceste pierderi trebuie sa fie acoperite de banci, suplimentand capitalul.

In dezbateri publice, le sunt adeseori aduse acuzatii bancilor, ca ar fi supraevaluat garantiile. Numai ca valoarea creditului nu a fost raportata la valoarea adevarata a locuintei, ci la pretul tranzactiei. De atunci, de dinainte de criza, cand au avut loc cele mai multe tranzactii, preturile au tot scazut. Iar acum se impune sa fie refacute calculele, avand in vedere: a) rezultatul reevaluarii: cat anume mai are de rambursat (din credit) debitorul; b) ce diferenta apare intre suma de plata si valoarea garantiei; c) pierderea (posibila) in contul bancii.

Astfel de reevaluari au fost facute frecvent in anii crizei. Si au fost facute sub ochii atenti ai Directiei Supraveghere din BNR. De fiecare data, Banca Nationala a obligat actionarii bancilor sa suplimenteze capitalul.  In vremea crizei au venit, in bancile romanesti cu capital strain, de peste granite, 1,2 miliarde de euro. Si capitalul a fost continuu un stavilar.

Desigur, riscul e o probabilitate.  O banca  lovita de un risc sau o suma de riscuri, pe care nu le poate gestiona ar putea sa antrena riscuri sistemice altor banci. Din prima zi a inregistrarii unui risc de asemenea natura, deci, cerintele de capital cresc iar capitalul bancilor, in raport cu noile cerinte, incepe sa scada. Intr-o prima etapa, in raport cu propria valoare, o banca are in continuare capitaluri proprii constante, dar majorarea cerintei de capital duce la scaderea solvabilitatii. Iar modificarea cerintei de capital se produce, in sus desigur, ca urmare a modificarii riscului asociat creditelor.

 De fapt, riscul ar putea lovi chiar pe o raza ceva mai mare, provocandu-i unei banci "o pozitie valutara scurta". Ceea ce ar insemna ca activele afectate (creditele in valuta) raman mai mici decat pasivele (datoriile in valuta ale bancii) afectate. Iar pentru diferenta, banca trebuie sa mareasca obligatoriu cerinta de capital. Si iata cum diferenta dintre valoarea creditelor si valoarea ipotecilor, reprezentand o pierdere in contul bancii, afecteaza fondurile proprii. Care nu mai raman constante. Asadar, daca in prima faza se modifica doar numitorul, in sensul ca se mareste cerinta de capital, in a doua faza scade si numaratorul, prin reducerea fondurilor proprii. In ambele faze, solvabilitatea bancii scade.  Cat va fi scaderea? Depinde de realitatea din piata.

Nu punem insa punct aici. Fiindca in cea de a doua faza apare si obligativitatea provizioanelor. Plecand de la acelasi indicator, cerinta de capital, care creste.  Din acest motiv, asteptarea nu e o solutie.


Citeste mai multe despre   











[P] JYSK Romania plateste 15 lei / zi pentru tichetele de masa ale angajatilor sai

JYSK Romania, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, unul dintre cei mai mari retaileri de mobilier si decoratiuni interioare din Europa, a majorat, incepand cu data de 1 decembrie 2016, valoarea tichetelor de masa acordate angajatilor sai. Astfel, valoarea nominala a unui tichet de masa a ajuns la 15 lei, suma maxima prevazuta de lege.
6160 vizualizari
  • +5 (7 voturi)    
    pana la urma... (Miercuri, 25 mai 2016, 17:00)

    ..13 [utilizator]

    Nu trebuie sa ramana atatea banci pe piata. Mai pot sa fuzioneze, sa fie absorbite si mai sunt si alte solutii pentru a rezolva situatiunea...

    Acum ca exista si un fond de garantare, deponentul ar trebui numai sa fie atent la cine depune banii...Nu cred ca este nevoie de mare chibzuinta in aceasta pricina.

    Bancile au dat cui au dat banii, s-au bucurat de clienti si acum, ce sa vezi? Exista si revers.

    Multumesc din inima partidului care a facut asa o treaba buna cu LDIP.
  • +2 (12 voturi)    
    Toxic (Miercuri, 25 mai 2016, 17:27)

    Radiu [utilizator]

    Un personaj extrem de toxic, extrem de antipatic.
    • -2 (2 voturi)    
      ...da'... (Joi, 26 mai 2016, 7:41)

      Observatore [utilizator] i-a raspuns lui Radiu

      .... citzi ani are ?
  • +2 (6 voturi)    
    somnorila... (Miercuri, 25 mai 2016, 18:01)

    demaGOGU [utilizator]

    ..stie mai multe decat spune despre situatia reala a bancilor fata cu darea in plata.
  • -2 (12 voturi)    
    Deputatul PNL Zamfur Daniel (Miercuri, 25 mai 2016, 21:36)

    transpenibilus [utilizator]

    Initiatorul legii conform careia creditele nu e musai sa le platesti decat daca ai chef, DEPUTATUL PNL (lasa ca vine ea ziua alegerilor...) DANIEL ZAMFIR intelege ceva din articolul asta???

    Sefa lui de partid Gorghiu, sefa lui Zamfur, intelege ce inseamna ca actionarii sa vina cu bani de acasa pentru ca PNL si PSD voteaza o lege prin care dai casa bancii si nu platesti?

    Avocatul galactic Piperea intelege articolul asta sau e prea ocupat sa numere banii din procesele in care ii reprezinbta pe amaratii cu credite in franci?

    Votati PNL, votati Daniel Zamfur&Antena 3 prin Oana Stanciulescu-Zamfur.
    • -2 (10 voturi)    
      Evident ca nu intelege (Miercuri, 25 mai 2016, 23:36)

      cris 111 [anonim] i-a raspuns lui transpenibilus

      Nici el, nici Piperea nu pricep nimic din activitatea bancara, dar sper ca va veni vremea cand lumea isi va da seama ce-au facut impostorii astia doi.cu gasca lor de presiune de pe Facebook si aiurea in tramvai. Sper sa plateasca pentru asta. Cat despre Gorghiu e o calamitate pentru PNL si asta se va vedea la alegeri.
      • +1 (7 voturi)    
        Eu sper ca borfasii sa inteleaga! (Joi, 26 mai 2016, 9:29)

        Prea_Tarziu [utilizator] i-a raspuns lui cris 111

        Borfasii de la BNR care-au pastorit atatea jafuri!
  • 0 (8 voturi)    
    Stresul si bancile (Joi, 26 mai 2016, 9:27)

    icsulescu99 [utilizator]

    Daca nu faceau magariile enumerate mai jos, nu se ajungea aici. BNR a pastorit toate aceste magarii.

    1. Bancile in calitate de profesionisti, au intocmit contracte care nu respecta legislatia in vigoare, introducand clauze abuzive si comisioane ilegale.
    2. Au promovat creditele in CHF si EURO fara a explica riscul valutar la care se expune clientul pe o perioada indelungata. In Franta BNP Paribas este anchetata penal pentru creditarea in CHF, se numeste inselaciune
    3. Nu au promovat creditele in LEI, acestea avand dobanzi cel putin duble fata de CHF si EURO.
    4. Au dat credite cu dobanzi mari pe motiv ca romanul este o persoana riscanta, fara ca ele sa-si asume vreun risc.
    5. Au creat boomul imobiliar prin creditare iresponsabila, evaluare gresita, marirea gradului de indatorare a clientilor pana la 75% din veniturile acestora.
    6. In analiza evaluarilor banca nu a tinut cont de evaluarea costului de constructie al imobilului care este baza de pornire, numai de evaluarea pretului pietei. Pret creat de ei prin creditare iresponsabila.
    7. La creditarea in CHF bancile nu au oferit moneda CHF catre vanzator, acestuia i se vira in cont LEI sau EURO, dar niciodata CHF.
    8. Nu au modificat dobanzile in perioada de criza chiar daca indicele monedei(EURIBOR, LIBOR, ROBOR) a scazut.
    9. Lipsa de dialog si pozitia de forta a banci, indiferent de motivele expuse.
    • 0 (6 voturi)    
      PERFECT de CORECT (Joi, 26 mai 2016, 11:33)

      jidanul [utilizator] i-a raspuns lui icsulescu99

      Nici eu nu puteam sa scriu/ zic mai bine. TOTAL CORECT. Fa ceva sa-iei locul lui Vasilescu, ca babaciunea asta oricum trebuie sa se care de la BNR cu colegii si seful lui cu tot. Prezentarea ta arata clar hotia, jaful si talharirea clientilor institutilor financiare de creditare-depozitare (banci, c.a.r.-uri si i.f.n.-uri) facuta in complicitatea si aprobarea mai mult sau mai putin tacita a BNR-istilor. Institutile Statului Roman trebuie sa se implice extrem de urgent si sa opreasca aceste abuzuri financiare ale BNR-ului si a institutilor financiare de creditare-depozitare (banci, c.a.r.-uri si i.f.n.-uri) deoarece se pune in pericol maxim siguranta financiara a romanilor si a Romaniei. Si inca ceva, au fost banci nationale in tarile din Europa care au interzis creditarea in CHF si care impreuna cu bancile au preluat creditele neperformante dovedite prin bunacredinta si bunavointa a clientilor aflati in incapacitate de plata (somaj, faliment, etc)
  • -1 (7 voturi)    
    EXECRABIL (Joi, 26 mai 2016, 9:35)

    jidanul [utilizator]

    De la inceputul crizei vad acest mod de lucru execrabil al BNR-istilor, a celor care conduc Banca NATIUNII Romane=BNR. Toate vorbele sunt in favoare bancilor, cocolosirea lor ca nu cumva sa nu se zgarie ori sa se sparga, dar nimic, nici un cuvant, nici o vorba despre protejarea clientilor bancari din Romania in fata abuzurilor extrem de grave comise impotriva sigurantei financiar-economice a romanilor. Le doresc din suflet BNR-istilor, bancherilor si angajatilor din banci, executorilor judecatoresti si judecatorilor sa traiasca 30 de zile, cel putin, incercand sa se lupte cu acest "ISIS" declansat de catre cei mentionati mai sus impotriva unui client al bancilor, c.a.r.-urilor si i.f.n.-urilor care pentru ca nu a platit ratele la un credit cu DAE si comisioane aberant de mari, cu clauze abuzive. Clientul incepe sa fie terorizat in mod continuu de nemernicii mentionati mai sus, orice solutie pe care o dai tu, ca si client de buna credinta, nu iti este acceptata, nu ti se ofera ca si client nici un plan de recapacitare financiara, se fac popriri si la angajator si la banca depasindu-se cota maxima de retineri de 50%, executorii vin ca niste vulturi si te executa adaugandu-si ei comisioanele lor, clientul nu mai reuseste sa-si achite utilitatile, nu mai are bani sa-si cumpere medicamente, esti evacuat fortat, sanatatea clientului este afectata si se imbolnaveste, unii clienti si nu putini, fac infarct si atacuri cerebrale ori se sinucid. Nici o institutie a Statului Roman nu-i apara pe clientii care li s-au taiat salariile si pensiile, au devenit someri, care din cauza crizei economico-financiare provocate de bancheri au intrat in faliment. Tot acest "JIHAD" financiar bancar vine peste tine ca si client roman, ca sa te distruga, restul sunt bla-bla-uri si minciuni. Inmultiti aceste acte de terorism financiar antiuman cu aproape 1MILION de clienti aflati in aceasta situatie, apoi inmultiti cu cate 3 membrii ai unei familii si vedeti amploarea catastrofei si dezastrului.


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi